市場リスク計測モデルの開発、若しくは各種金融リスク(市場・信用・オペリスク)計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証。
<モデル開発グループ>
・グループ&グローバル・ベース(注)の市場リスク計測モデル(含:ストレス・テスト、以下同様)開発
・市場リスク計測モデルの実装先システムの数値検証
・市場リスク内部モデルに関する各種当局折衝
<モデル検証グループ>
・市場・信用・オペの各金融リスク計測モデル(含:ストレス・テスト)の検証実施と検証レポートの作成・報告
・デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・経済資本用リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・グループ&グローバル・ベース(注)のモデル・リスク管理態勢強化
(注)2018年より、持株会社・銀行・信託・証券横断の一体的業務運営を実施。
【魅力】
・本邦金融機関のトップランナーとしての責任がある(FRTB規制・金利指標改革対応など、業界を牽引するモデル開発・モデル検証が可能)。
・銀行に加え、信託・証券の商品(証券化商品や仕組み債...
【求める人材】
【必須】
・金融機関において市場・信用リスク管理の経験がある方。
・金融工学若しくは統計解析に係る知識がある方。
・プログラミングスキル(言語不問、Python、 VBA、 C++など)がある方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC600点目安)。※海外拠点スタッフとメールコミュニケーションが取れる程度。
【給与】
600万円~1550万円
※ご経験に応じて要相談致します。
【勤務地】
東京都
【勤務時間】
08:40~17:10
【雇用・契約形態】
【待遇・福利厚生】
■健康保険■厚生年金保険■雇用保険■労災保険■通勤手当■残業代全額支給■寮、社宅補助、住宅手当(※世帯状況に応じて条件が変わります)
【休日・休暇】
■原則完全週休2日制(土・日)■暑中休暇■年末年始休暇■有給休暇 ■産前産後休暇■育児休業■看護休暇
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